Estratégias Momentum Trading
No Cost EMI available
- Live Trading
- Learning Track
- Prerequisites
- Syllabus
- About author
- Faqs
Live Trading
- Liste e explique as razões fundamentais por trás dos retornos significativos e persistentes das estratégias de momentum.
- Crie e faça backtest de séries temporais e estratégias de momentum relativo e absoluto em ações, índices de ações, renda fixa, commodities e mercados futuros.
- Otimize os dados de lookback e holding period.
- Analise os riscos e retornos da carteira utilizando diferentes medidas de desempenho.
- Explique os conceitos básicos dos mercados futuros como contango, backwardation, estrutura a termo e retorno de rolagem.
- Utilize modelos de breakout e crossover em portfólio baseados em decis de volatilidade.
- Simule e analise as estratégias e utilize em mercados ao vivo através da plataforma Blueshift sem precisar de quaisquer instalações ou downloads.

Skills Covered
Habilidades Financeiras e Matemáticas
- Contango e Backwardation
- Exponente de Hurst
- Índice de Sharpe, Drawdown Máximo
- Análise de Correlação
Estratégias
- Retornos de Rolagem
- Momentum de Série Temporal
- Momentum Relativo
- Breakout e Crossover
Python
- Datetime
- Matplotlib
- Método PearsonR
- Pandas
- Numpy

learning track 8
This course is a part of the Learning Track: Advanced Algorithmic Trading Strategies
Course Fees
Full Learning Track
These courses are specially curated to help you with end-to-end learning of the subject.
Course Features
- Community
Faculty Support on Community
- Interactive Coding Exercises
Interactive Coding Practice
- Trade & Learn Together
Trade and Learn Together
- Get Certified
Get Certified
Prerequisites
Este curso requer uma compreensão básica dos mercados financeiros, como compra e venda de ativos. Também requer o conhecimento básico de negociação de ações, ETFs e mercados futuros. Os conceitos abordados neste curso podem ser aprendidos sem conhecimento de programação. Se você deseja programar as estratégias abordadas, precisa ter o entendimento das bibliotecas "Pandas" e "Matplotlib" do Python. As habilidades necessárias são abordadas no curso gratuito “Python for Trading: Basic”, no Quantra.
Syllabus
- Introdução ao CursoAprenda a aplicação e a eficácia das estratégias de momentum trading. Você será guiado pela estrutura do curso e pelos vários conceitos abordados no curso. Explore vários recursos disponíveis para você no Quantra.
O que é Momentum?
Momentum é a tendência de um título financeiro de continuar seu movimento de preço na direção dada. Depois de concluir esta seção, você também poderá analisar quatro mitos que prevalecem no mundo do momentum.Introdução ao Momentum4m 52sDefinição de Momentum2mCaracterísticas de Momentum2mDesempenho Histórico da Estratégia Momentum2mMitos do Momentum4m 57sSegredos do Momentum2mGanhos da Estratégia de Momentum2mVerdades sobre Mitos do Momentum2mLeitura Adicional sobre O Que é o Momentum10mPor Que Momentum Existe?
Nesta seção, você aprenderá as razões para a existência de momentum, como por exemplo: efeito de manada, difusão lenta de notícias, persistência de retornos de rolagem em futuros, vendas e compras forçadas por fundos. Isso lhe dará uma ideia de onde encontrar momentum e o que o causa.Por Que Momentum Existe? - I3m 9sDefinição de Efeito Manada2mEfeito Manada nas Ações da Amazon - AMZO342mPor Que Momentum Existe? - II4m 22sRazões do Efeito PEAD2mMomentum nos Mercados Futuros2mPor Que Momentum Existe? - III5m 13sRacional Por Trás do Momentum2mEfeito dos Resgates Excessivos de Clientes2mPerformance de ETFs Alavancados2mAnalisando a Performance de Fundos de Índice2mReferências e Leitura Adicional Por Que Momentum Existe?10m- Introdução ao PythonEsta seção o ajudará a atualizar seu conhecimento de Python com exercícios simples sobre implementação de funções e manipulação de dataframes usando as bibliotecas Numpy e Pandas. O ambiente Quantra garante que você não precise instalar nada para que os notebooks Jupyter funcionem.Necessidade de Python5m 34sPreferência do Python2mFuncionalidade do Python2mComo usar o Jupyter Notebook?2m 38sFunção Print5mMeu primeiro Notebook Jupyter10mComeçando com os Exercícios Interativos5mFunções e Operações em Python10mDivida Dois Números5mPandas Dataframe4m 5sFunção Call5mRótulo do eixo do DataFrame2mDataFrame and Basic Functionality10mSintaxe do DataFrame2mDescartar/excluir colunas2mCrie um DataFrame Pandas5mIndexando o DataFrame2mImprimindo as Colunas2mElementos de Acesso de um DataFrame5mAdicione uma nova coluna a um DataFrame5mDefina a coluna como índice5mAdicione Valores de uma Coluna5mLeitura Adicional10m
- Dados e Visualização do Mercado FinanceiroUm componente importante de uma estratégia bem-sucedida é o conjunto de dados usado. Nesta seção, você aprenderá a importar os dados corretos de vários recursos da Web, para que possa trabalhar em sua própria estratégia exclusiva.Importando Dados2m 59sSintaxe Correta para Importar Dados de Ações2mImportar os Dados da Série Temporal10mImporte Dados do Yahoo! Finance5mVisualização de Dados10mPlote a Linha do Gráfico5mPlote a Barra do Gráfico5mLeitura Adicional10mPerguntas Frequentes10m
- Indicadores TécnicosOs indicadores técnicos são usados ??para prever os preços futuros dos ativos por meio do estudo das séries históricas de preços. Depois de concluir esta seção, você será capaz de diferenciar entre análise técnica e fundamentalista, e descrever os indicadores de crossover e breakout. Você também será capaz de explicar a ideia de construir uma estratégia baseado em indicador técnico aplicada em um portfólio ao invés de ações ou índices individuais.Papel dos Indicadores Técnicos4m 15sUso da Análise Técnica2mIndicadores Técnicos de Momentum2mAplicação dos Indicadores Técnicos2mAnálise Técnica x Fundamentalista2mDados em Análise Técnica2mMédias Móveis10mDecisão Baseada em Médias Móveis2mMédias Móveis em Ações2mEntendendo Breakout10mDefinição do Indicador de Breakout2mO Racional do Indicador de Breakout2mDecisão Baseada em Breakout2mLeitura Adicional sobre Indicadores Técnicos10m
Estratégia usando Indicador Técnico
Aprenda a aplicar indicadores técnicos em carteiras de decil de volatilidade. Isso ajuda a capturar o poder da volatilidade e do indicador técnico. Além disso, aprenda a combinar dois indicadores técnicos, ou seja, crossover e breakout, e analisar a curva de patrimônio, índice de sharpe e curva de drawdown.Estratégia usando Indicador Técnico6m 38sDefinição do Portfólios Decis de Volatilidade2mUsando o Portfólios Decis de Volatilidade2mDrawdown Máximo das Estratégias2mIndicadores Técnicos10mLendo Dados do Arquivo CSV5mCalculando a Variação Percentual Diária5mCalculando o Desvio Padrão5mDesvio Padrão Anualizado5mOrdem Decrescente das Ações5mAnalisando o Decil de Volatilidade5mCalculando Média Móvel Simples5mGerando os Sinais de Trading5mRetorno da Estratégia de Médias Móveis5mÍndice de Sharpe5mBreakout e Média Móvel Simples5m- Trading ao Vivo no BlueshiftEsta seção o guiará pelas etapas envolvidas na implementação de sua estratégia de trading. Você aprenderá sobre backtesting e plataforma de negociação ao vivo, Blueshift. Você aprenderá sobre estrutura de código, várias funções usadas para criar uma estratégia e, finalmente, simulação e trading ao vivo no Blueshift.Visão Geral da Seção3m 11sVisão Geral do Trading ao Vivo3m 54sVetorizado x Orientado a Eventos2mProcesso de Trading ao Vivo2mFonte de Dados em Tempo Real2mEstrutura do Código5m 18sMétodos de API importantes10mAgenda da Lógica da Estratégia2mBuscar Dados Históricos2mColocando Ordens2mBacktest e Trade ao Vivo no Blueshift7m 23sLeitura Adicional10mPerguntas Frequentes sobre Dados do Blueshift10m
- Modelo de Trading ao VivoModelo de Trading ao Vivo BlueshiftEstratégia de Indicador Técnico de Similação e Trading ao Vivo10mPerguntas Frequentes sobre Trading ao Vivo no Blueshift5m
Tipos de Momentum
Esta seção o ajudará a explicar as séries temporais e o momentum transversal a partir de exemplos reais. Você será capaz de aplicar esse conhecimento ao criar estratégias de trading na última parte do curso.Momentum de Séries Temporais
O momentum absoluto (série temporal) se concentra no retorno passado do próprio ativo. Aprenda os conceitos de lookback e holding period. Faça um backtest da estratégia de momentum absoluto (de séries temporais) em índices de ações, moedas, commodities e títulos do tesouro. Analise o desempenho da estratégia em diferentes ativos.Momentum de Séries Temporais4m 1sDefinição do Período de Lookback e Hold2mDecisão de Trading Baseada em Retornos2mPontos Essenciais para o Trading de Momentum2mRazões para a Baixa Performance da Estratégia2mEstratégia Momentum de Séries Temporais10mConvertendo Frequência Diária em Mensal5mCalculando Retornos Anuais5mGerando os Sinais de Trading5mCalculando o Retorno da Estratégia5mPlotando o Resultado Acumulado5mMomentum Séries Temporais em Múltiplos Ativos2m 51sA Estratégia de Momentum Funciona?2mTeste para a Tendência de Séries Temporais2mTeste para Otimizar Parâmetros do Momentum2mEstratégia TSMOM em Múltiplos Ativos10mLeitura Adicional de Séries Temporais10mExpoente de Hurst
Como identificar se a série temporal é de tendência? A resposta é por meio do expoente de Hurst. Você aprenderá a matemática por trás do expoente de Hurst e sua implementação em Python. Em seguida, irá calcular o expoente de Hurst de vários ativos para encontrar a série temporal que está em tendência.Expoente de Hurst6m 10sPor que Expoente de Hurst?2mO que é Expoente de Hurst?2mNatureza das Séries Temporais2mValor do Hurst2mIdentificando Séries Temporais2mExplicação do Expoente de Hurst10mCálculo do Expoente de Hurst10mEtapas do Cálculo do Expoente de Hurst2mCalculando Intervalo Redimensionado2mExpoente de Hurst em Múltiplas Classes de Ativos10mCalculando o Expoente Hurst do Ativo5mQual Ativo está com mais Tendência?2mFiltrar Ativos com um Alto Expoente de Hurst5mLeitura Adicional do Expoente de Hurst10m- Análise de CorrelaçãoA correlação é usada para encontrar a relação entre as séries temporais. Aprenda a encontrar o lookback ideal e o holding period para a estratégia de momentum da série temporal usando a análise de correlação.Correlação e o Valor-P10mCorrelação e Covariância2mTeste de Significância Estatística2mAnálise de Correlação6m 16sA Função do Valor-P2mPeríodo de Lookback e Hold para o Petróleo2mPeríodo de Lookback e Hold Ideal10mCalculando o Coeficiente de Correlação5mPlote o Mapa de Calor do Coeficiente de Correlação5mFiltrando Títulos com Correlação Positiva5mLeitura Adicional sobre Análise de Correlação10mResumo do Curso - I3m 29s
- Momentum Transversal ou RelativoO Momentum Transversal ou Relativo atua no desempenho relativo dos ativos. Você aprenderá a encontrar o periodo lookback e hold ideal e o critério para selecionar ações para a estratégia de momentum relativo. Finalmente, vamos criar uma estratégia de momentum relativo long-short e apenas long nas ações S&P 500 e comparar seus desempenhos.Introdução ao Momentum Relativo5m 47sTipos de Momentum2mRetornos da Estratégia Momentum2mQual é o Período de Lookback e Hold?2mEstratégia de Momentum Relativo5m 57sQual Fator para Filtras Ações?2mPasso a Passo para a Estratégia de Momentum Relativo2mQual Fundo ou Empresa de Gestão de Ativos?2mImpacto do Alto Número de Ações2mEstratégia de Momentum Relativo10mClassifique as Ações Filtradas5mGere Sinais de Compra5mCalcular Custo de Trading5mCalculando o Retorno do Lookback Pulando Alguns Dias5mSeleção do Portfólio Anual10mLeitura Adicional do Momentum Relativo10m
- Ranking dos Fatores para Portfólio de Momentum RelativoNesta seção, você aprenderá sobre os fatores que podem ser usados ??para classificar ativos em um portfólio. Alguns fatores, como valor, complementam a estratégia de momentum e alguns fatores vem apresentando bons resultados por um longo período de tempo.Ranking em Outros Fatores10mOutros Fatores de Classificação do Portfólio2mFator Exibindo Forte Desempenho2mRelação de Estratégias Momentum e Valor2mLeitura Adicional sobre Ranking dos Fatores10m
- Momentum FundamentalistaFatores fundamentalistas como receitas, lucros, lucro operacional das empresas também causam momentum. Aprenda a criar uma estratégia de momentum relativo com base em fatores fundamentalistas. Além disso, aprenda a combinar vários fatores para criar uma estratégia dinâmica.Fatores Fundamentalistas10mLucro Bruto2mFrequência da Divulgação de Demonstração de Resultados2mPor Que Não Usar Lucros?2mMomentum Fundamentalista4m 57sLucro por Ação2mQual Ação Vender?2mEstratégia de Momentum Fundamentalista10mCalcular Receita Operacional5mAtribuir Classificação às Ações2mLeitura Adicional de Momentum Fundamentalista10m
- Estratégia Orientada a EventosNesta seção, você explicará eventos não programados e programados no mundo do trading junto com seus exemplos. Você será capaz de analisar esses eventos e identificar as ferramentas certas para criar oportunidades de trading.Momentum Devido a Eventos não Programados3m 33sEfeito de Aquisição no Momentum2mEfeito de Escândalos Contábeis em Momentum2mListando Eventos Não Programados2mLucros Através de Eventos Não Programados2mMomentum Devido a Eventos Programados5m 26sMomentum Devido a Encontros do FED2mMomentum Devido a Eleições ou Votações2mPEAD mais Demorado em Conglomerados2mListando Eventos Programados ou Agendados2mLeitura Adicional de Eventos Orientados10m
- Mercado de TítulosOs títulos do Tesouro são considerados menos arriscados do que outras classes de ativos. Nesta seção, você aprenderá a criar e testar a estratégia de momentum nos mercados de títulos. Você também irá explorar as razões que causam o momentum e encontrar os retornos cumulativos, bem como as perdas.Estratégia Orientada a Eventos em Títulos7m 12sRazões para o Efeito EOM (fim do mês)2mProblemas de Retornos Médios2mMomentum nos ETFs de Títulos dos EUA10mRetornos Médios de ETF2mÚltimo Dia do Mês5mDias a Partir do Final do Mês5mGerando Sinais de Trading5mCalculando o Retorno da Estratégia5mPlotando os Retornos Cumulativos5mEstratégia de Drawdown2mPerformance da Estratégia2mLeitura Adicional do Mercado de Títulos10m
- Momentum em Contratos FuturosNesta seção, você aprenderá sobre a necessidade de futuros. Você também aprenderá sobre a estrutura a termo ou curvas futuras referentes aos mercados futuros. Depois disso, você aprenderá a extrair retornos de rolagem implementando uma estratégia de arbitragem de futuros.Estrutura a Termo4m 11sRazões do Contango2mO Que é Estrutura a Termo?2mIsso é Contango?2mCausas de Backwardation2mO Que é Mais Comum?2mCurva Forward10mIdentifique o Contrato Futuro2mIdentifique Estrutura a Termo2mRetornos de Rolagem4m 51sFórmula para Roll Returns ou Roll Yield ou Retornos de Rolagem2mExtração do Retorno de Rolagem10mCalcular Retornos de Rolagem ou Roll Returns5mGere Sinais de Posição5mViés de Antecipação3m 5sLeitura Adicional sobre Mercados Futuros10m
- Estratégia de Momentum Relativo em Mercados FuturosAs estratégias de arbitragem do mercado à vista e futuros têm desvantagens típicas. Nesta seção, você aprenderá sobre essas desvantagens. Você verá várias soluções para contornar essas desvantagens. Isso o ajudará a aprender sobre conceitos como ativos correlacionados. Depois disso, você também implementará uma estratégia de momentum relativo para futuros de commodities.Problemas de Arbitragem entre à Vista e Futuros5m 52sProblemas na Compra à Vista2mE Se ETFs e à Vista Não Estiverem Disponíveis?2mMomentum Relativo em Commodities6m 55sEvite o Momentum Adverso do à Vista2mRelação da Estrutura a Termo e Momentum2mClassificação do Mercado Futuro de Commodities2mCálculo de P&L no Futuro Contínuo4m 46sEstratégia de Momentum Relativo em Futuros10mCalcular a Relação À Vista e Futura5mCalcular a Classificação do Índice À Vista e Futuro5mDefinindo Decis para os Sinais de Trading2mLeitura Adicional sobre Momentum Relativo em Futuros10m
- Momentum CrashesNesta seção, você definirá os crashes de momentum, os diferentes estágios em um crash de momentum e, o mais importante, como proteger seu portfólio de momentum de um crash.Momentum Crashes4m 26sDefinição de Momentum Crash2mOcorrência de Momentum Crash2mAjuda do Governo em Ações Perdedoras2mEvitando Momentum Crashes3m 45sCenários em Momentum Crash2mDefinição de Beta Elevado2mGerenciamento de Risco Usando Beta2mMomentum Crashes10mLeitura Adicional sobre Momentum Crashes10m
- Automatizando Estratégias de InvestimentoEsta seção trata das etapas necessárias para automatizar a estratégia de trading para trading ao vivo usando uma conta de uma corretora. Você aprenderá o guia passo a passo para conectar sua estratégia de negociação com a conta da corretora, buscará dados reais e históricos e colocará ordens.Automatizando a Estratégia10mTarefas Necessárias para Trading ao Vivo2mInterface de Programação de Aplicativo2mConectando o Python à Corretora2mAmostra de Estratégia usando a Interactive Broker2m
- Gerenciamento de RiscoMesmo a melhor estratégia pode arruinar seu capital se o gerenciamento de risco adequado não estiver em vigor. Nesta seção, aprenda a distribuição de retorno de estratégias de momentum e aplique técnicas de gerenciamento de risco, como stop loss e dimensionamento de posição, para proteger os retornos de seu portfólio. Além disso, aprenda a importância do backtesting e familiarize-se com os diferentes aspectos da sua estratégia de trading.Gerenciamento de Risco4m 21sDefinição de Gerenciamento de Risco2mTécnicas de Gerenciamento de Risco2mImplementação de Stop Loss2mObjetivos do Dimensionamento da Posição2mGerenciamento de Risco10mLeitura Adicional de Gerenciamento de Risco10m
- Python Instalação do PythonLearn to install the Python environment in your local machine.Visão Geral da Instalação do Python3m 28sDiagrama de Fluxo10mInstale o Anaconda no Windows10mInstale o Anaconda no Mac10mConheça seu Ambiente Atual2mSolucionando Problemas de Instalação do Anaconda10mCriando um Ambiente Python10mMudando de Ambientes2mAmbiente Quantra2mDicas de Solução de Problemas para Configurar o Ambiente10mComo Executar Arquivos na Seção para Download?10mSolução de Problemas para Executar Arquivos na Seção para Download10m
- Resumo do CursoEsta seção inclui um resumo do curso e uma pasta compactada para download com todos os códigos e blocos de notas para fácil acesso.Resumo do Curso - II4m 44sPerguntas Frequentes sobre Dados Históricos10mDados e Códigos do Python2m
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about author


Why quantra®?
- More in Less Time
Gain more in less time
- Expert Faculty
Get taught by practitioners
- Self-paced
Learn at your own pace
- Data & Strategy Models
Get data & strategy models to practice on your own
Faqs
- When will I have access to the course content, including videos and strategies?
You will gain access to the entire course content including videos and strategies, as soon as you complete the payment and successfully enroll in the course.
- Will I get a certificate at the completion of the course?
Yes, you will be awarded with a certification from QuantInsti after successfully completing the online learning units.
- Are there any webinars, live or classroom sessions available in the course?
No, there are no live or classroom sessions in the course. You can ask your queries on community and get responses from fellow learners and faculty members.
- Is there any support available after I purchase the course?
Yes, you can ask your queries related to the course on the community: https://quantra.quantinsti.com/community
- What are the system requirements to do this course?
Fast-speed internet connection and a browser application are required for this course. For best experience, use Chrome.
- What is the admission criteria?
There is no admission criterion. You are recommended to go through the prerequisites section and be aware of skill sets gained and required to learn most from the course.
- Is there a refund available?
We respect your time, and hence, we offer concise but effective short-term courses created under professional guidance. We try to offer the most value within the shortest time. There are a few courses on Quantra which are free of cost. Please check the price of the course before enrolling in it. Once a purchase is made, we offer complete course content. For paid courses, we follow a 'no refund' policy.
- Is the course downloadable?
Some of the course material is downloadable such as Python notebooks with strategy codes. We also guide you how to use these codes on your own system to practice further.
- Can the python strategies provided in the course be immediately used for trading?
We focus on teaching these quantitative and machine learning techniques and how learners can use them for developing their own strategies. You may or may not be able to directly use them in your own system. Please do note that we are not advising or offering any trading/investment services. The strategies are used for learning & understanding purposes and we don't take any responsibility for the performance or any profit or losses that using these techniques results in.
- I want to develop my own algorithmic trading strategy. Can I use a Quantra course notebook for the same?
Quantra environment is a zero-installation solution to get beginners to start off with coding in Python. While learning you won't have to download or install anything! However, if you wish to later implement the learning on your system, you can definitely do that. All the notebooks in the Quantra portal are available for download at the end of each course and they can be run in the local system just the same as they run in the portal. The user can modify/tweak/rework all such code files as per his need. We encourage you to implement different concepts learnt from different learning tracks into your trading strategy to make it more suited to the real-world scenario.
- If I plug in the Quantra code to my trading system, am I sure to make money?
No. We provide you guidance on how to create strategy using different techniques and indicators, but no strategy is plug and play. A lot of effort is required to backtest any strategy, after which we fine-tune the strategy parameters and see the performance on paper trading before we finally implement the live execution of trades.
- What does "lifetime access" mean?
Lifetime access means that once you enroll in the course, you will have unlimited access to all course materials, including videos, resources, readings, and other learning materials for as long as the course remains available online. There are no time limits or expiration dates on your access, allowing you to learn at your own pace and revisit the content whenever you need it, even after you've completed the course. It's important to note that "lifetime" refers to the lifetime of the course itself—if the platform or course is discontinued for any reason, we will inform you in advance. This will allow you enough time to download or access any course materials you need for future use.
- O que é momentum trading?Em trading, o momentum é a tendência de um título financeiro de continuar seu movimento de preço na direção dada.
No momentum trading, você analisará a tendência de preço de um determinado ativo por um determinado período de tempo. Chamamos isso de período de lookback.
Se o preço do ativo estiver subindo, você simplesmente compra na alta e vende na alta. Da mesma forma, você venderá a descoberto quando estiver baixo e cobrirá ainda mais. A quantidade de tempo que você retém o ativo é chamada de período de hold.
Existem dois estilos de negociação de momento: série temporal e seção relativa ou transversal. Esses conceitos são abordados no curso.
O momentum trading é contrário ao investimento em valor, que defende comprar na baixa e vender na alta. - Qual é o melhor indicador de momentum?A seleção de um indicador pode ser subjetiva e depende do perfil de risco do indivíduo. No entanto, a seguir estão três indicadores de momento populares.
Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD):- MACD é a diferença entre duas médias móveis exponenciais de diferentes períodos de tempo.
- A linha de sinal é uma média móvel exponencial do MACD.
- Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, é gerado um sinal de compra. Quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal, um sinal de venda é gerado.
- O Índice de Força Relativa (RSI) calcula uma proporção dos movimentos ascendentes recentes dos preços para o movimento absoluto dos preços.
- O RSI varia de 0 a 100. Geralmente, se o RSI de um ativo for superior a 70, ele é interpretado como overbought.
- Da mesma forma, se estiver abaixo de 30, o ativo é considerado oversold.
O indicador ADX faz parte do indicador direcional, composto pelos seguintes componentes: True Range, Indicador Direcional Suavizado Mais (+DI) e Indicador Direcional Suavizado Menos (-DI).
- O que é momento de série temporal?No momento da série temporal, o desempenho de uma série de preços é comparado ao seu desempenho anterior. Normalmente analisamos os retornos de um ativo por um ano.
- Se o ativo tiver um retorno positivo superior a uma porcentagem definida, classificamos como vencedor.
- Se o ativo tiver retornos negativos, classificamos como perdedor.
Os critérios para a seleção de ações dependem do perfil de risco dos traders, bem como o período ideal de lookback e hold para uma classe de ativos. - O que é um expoente de Hurst?O expoente de Hurst é usado para estudar auto semelhanças ou correlação de longo prazo em séries temporais. O valor do expoente de Hurst situa-se entre 0 e 1.
Com base nos valores, a série temporal pode ser aleatória, com reversão à média ou tendência.- Um valor de Hurst entre 0 e 0,5 indica uma série temporal de reversão à média ou anti-persistência.
- Um valor de Hurst próximo a 0,5 indica que a série temporal é aleatória. Isso significa que não há correlação entre as observações atuais e futuras.
- Um valor de Hurst maior que 0,5 indica séries temporais de tendência ou persistência.
- Qual deve ser a frequência de momentum trading?O momentum trading pode ser usado no intra-day trading, bem como nos tradings de curto prazo, cobrindo um período de dias a meses.
- Quais classes de ativos podem ser usadas na negociação de momentum?Embora os traders geralmente acreditem que o momentum existe apenas em ações, encontramos tendências em títulos do tesouro, commodities e futuros. Essas estratégias são abordadas em nosso curso.